时间序列预测

DTW(Dynamic Time Warping) 动态时间规整

Warping 扭曲,弯曲

DTW 自动扭曲 时间序列(即在时间轴上进行局部的缩放),使得两个序列的形态尽可能的一致,得到最大可能的相似度。

https://www.jianshu.com/p/4c905853711c

https://www.cnblogs.com/tornadomeet/archive/2012/03/23/2413363.html

计算方法

一个模板序列为T,(m, s)维;预测序列P,(n, s)维;

当然s代表每一个时间点上的特征分量(至于特征维度就用s替代了)。

求T与P在每一个时间分量上的距离,最后生成一个(m, n)大小的矩阵,值为各自的距离(距离函数一般为欧式距离,根据需要自选)。

然后按时间顺序选择最短路径